Backtesting options strategies software

30 Day Trial iniciar negociação hoje tomar suas habilidades de negociação de opções para uma unidade de teste Aprender uma nova habilidade nunca é fácil, mas a tecnologia certa pode muitas vezes ajudar. Se você estava aprendendo a voar um avião, então você aumentaria significativamente suas chances de sucesso (e taxa de sobrevivência) se você pudesse praticar em um simulador de vôo primeiro. Opções de negociação não é diferente - é sobre a aprendizagem das principais competências e praticar para aperfeiçoá-los sob diferentes condições de mercado. Isso é onde uma assinatura para OptionNET Explorer (ONE) pode ajudar - combinar o poder do software backtesting avançado com a educação de um especialista líder. Pilha as probabilidades em seu favor e ser um passo mais perto de se tornar um operador de opções bem sucedidas. O único ONE que você precisa O OptionNET Explorer é uma completa plataforma de software de negociação e análise de opções que permite ao usuário backtest estratégias de negociação de opções complexas, analisar seus resultados e monitorá-los em tempo real, tudo dentro de um único ambiente amigável. Os dados históricos extensos das opções são mantidos em nossos usuários assim que você não tem que preocupar-se sobre manter seu próprio banco de dados up-to-date. Todos os benefícios de um aplicativo de internet, mas executando diretamente do seu PC, sem o atraso. As informações de conta de usuário eo histórico de backtest são armazenados em nossos servidores seguros, permitindo que você acesse as mesmas informações de onde você estiver, mesmo em PCs diferentes. Não mais copiar arquivos entre a sua casa e máquinas de trabalho. Se você é um estudante de Mentoring Sheridan Options, ONE pode beneficiar significativamente sua educação, permitindo que seu designado Mentor tenha acesso direto a seus negócios problemáticos, facilitando análises e recomendações oportunas. Projetar, testar e monitorar suas posições Design e backtest múltiplas estratégias de negociação de opções para os mesmos ou diferentes símbolos subjacentes e alternar entre eles com um clique do mouse. ONE mantém automaticamente o controle de todos os ajustes e comissões ao longo da vida de cada posição, dando-lhe o lucro acumulado e figura de perda, permitindo que você se concentrar no desenvolvimento e, em seguida, executar as melhores decisões de negociação. Monitorar todas as suas posições de opção em tempo real (feed de dados do corretor necessário) de uma única janela sem taxas adicionais. Toda a informação que você precisa para tomar decisões de ajuste oportunas é apresentada a você em uma única janela com pistas visuais para ajudá-lo a identificar quando um ajuste é necessário. Relâmpago rápido dados históricos em intervalos de 5 minutos Nós não acho que você deve comprometer os detalhes quando você projetar e backtest uma estratégia de negociação de opções. Muita coisa pode acontecer durante o dia de negociação e picos enormes podem mesmo ocorrer dentro de um período de 30 minutos que muitas vezes pode ser a diferença entre um lucro e perda. É por isso que temos dados de mercado em intervalos de 5 minutos para lhe dar uma visão abrangente do mercado juntamente com ferramentas exclusivas para exibir essa informação para você, transformando seu backtesting de uma tarefa trabalhosa e tediosa em uma experiência agradável. Esta é uma das razões pelas quais muitos de nossos usuários ficam conosco sobre nossos concorrentes, ano após ano. Ao contrário de outras plataformas de backtesting que podem levar até 30 segundos para atualizar um único instantâneo intra-dia, ONE exibe os dados para você em média em menos de um segundo. Não há mais espera e interromper a sua concentração - negociação é difícil o suficiente, pois é sem a sua tecnologia deixando-o para baixo. Isso é menos uma coisa para se preocupar. Simples, moderno e continuamente atualizado Interface de usuário simples, intuitiva e moderna que aumenta a experiência do usuário. ONE usa controles de interface de usuário familiares encontrados no software mais popular do Windows, reduzindo significativamente a curva de aprendizado frequentemente encontrada com a adoção de novos softwares. Atualizações gratuitas para a vida de sua assinatura. Toda vez que melhorar a plataforma, você se beneficiará automaticamente dela. Alguns concorrentes cobram extra por isso, enquanto nós incluí-lo sem nenhum custo adicional. Ajudando a mantê-lo atualizado com nossos últimos desenvolvimentos. Suporte de primeira classe Suporte de suporte totalmente integrado, permitindo que os usuários busquem nossa crescente base de conhecimento para obter respostas a perguntas, levantarem tickets de suporte se e quando surgirem problemas e conversarem diretamente com nossa equipe de suporte. Além disso, acesse a documentação de ajuda on-line e vídeos instrutivos, tudo sem sair da plataforma, acelerando assim a curva de aprendizado ONE. A satisfação do cliente é a nossa principal prioridade. UM preço sem taxas ocultas (nem mesmo para dados) A nossa estrutura de preços é muito simples: uma taxa de subscrição - sem custos adicionais. LIVRE acesso aos nossos dados históricos - em nossa opinião, haveria pouco ponto de venda de opções de software comercial sem os dados. Isso seria como dar-lhe um carro para dirigir sem o motor acesso LIVRE aos dados vivos ou atrasados ​​do mercado - se você tem uma conta com um de nossos corretores preferidos, fornecerão os dados do mercado para você. Isso poderia salvá-lo pelo menos 1.200 por ano AGORA Enviar ordens diretamente para o corretor de sua escolha dentro de nossa plataforma, finalmente dando-lhe independência de corretor, flexibilidade e controle sobre suas opções de negociação. 30 Day Trial iniciar negociação hoje Inscreva-se a nossa mailing listThere são todos os tipos de ferramentas para backtesting instrumentos lineares (como ações ou índices de ações). É uma história completamente diferente quando se trata de estratégias de opção. A maioria das ferramentas usadas são software feito sob medida não disponível publicamente. Parte da razão para isso parece ser a maior complexidade envolvida, o dilúvio de dados que você precisa (cadeias de opção) ea disponibilidade (não) de dados de vola históricos implicados. De qualquer forma, minha pergunta: existem ferramentas boas e úteis para backtesting opções estratégias (ou add-ons para pacotes padrão ou serviços on-line ou o que quer que). Por favor, forneça também informações sobre preço e qualidade dos produtos, se possível. P. S. Uma idéia para lidar com os desafios acima seria uma ferramenta que usa Black-Scholes - mas com histórico dados vola (por exemplo, VIX que está disponível ao público). Por exemplo, eu gostaria de backtest o desempenho histórico de 10 anos de entrar em um colarinho sempre que o dia 50 MVG cruza-se Acima dos 200 dias MVG e rolar a chamada curta sempre que o estoque subjacente cruza acima do ataque curto. Eu olhei para as outras ferramentas acima e 1) ou didn39t apoiar as estratégias de opção que eu quero ou 2) eles iriam exigir-me para entrar manualmente e sair das posições. Este último é muito demorado. Ndash user7587 Mar 19 14 at 23:50 I39ve construir uma ferramenta para back-testing estratégias de opção em getvolatility. Ele irá mostrar-lhe preços históricos e back-tested payoffs para qualquer estratégia de opção. Ele também destaca oportunidades que são baratas ou caras hoje, depois de executar a análise estatística em dados históricos. Tem detalhado histórico volatilidade implícita, desvio, e gráficos de superfície. Os dados históricos remontam a cerca de sete anos e voltarão mais longe em breve. Ndash realizadavariance Oct 1 15 at 17:35 Theres nada fundamentalmente diferente entre opções e instrumentos de dinheiro, então você realmente só precisa de uma plataforma de backtesting que tem boa funcionalidade para backtesting vários instrumentos simultaneamente com o mesmo tempo de referência. Estou supondo que você está procurando algo a meio caminho entre em termos de nível de sofisticação e custo necessário para manutenção. Uma dessas ferramentas que vem à mente é Deltix. Respondeu Mar 20 14 at 1:12 Ao contrário backtesting ações ou futuros, backtesting opção multi-legged spreads tem seus desafios únicos. Uma maneira de testar suas estratégias de opções é fazer o download de dados históricos de opções (Market Data Express) e usar um plug-in de análise técnica do Excel (TA-Lib). Em seguida, você pode criar uma planilha do Excel para inserir / ajustar automaticamente seus negócios de propagação conforme determinadas condições técnicas forem atingidas. Uma maneira melhor é usar um software de backtesting de opções automatizado, como (OptionStack). Usando esta ferramenta, você pode criar regras para inserir automaticamente e ajustar seus spreads de opções conforme as condições do mercado mudam. Na verdade, você pode backtest anos de opções complexas spreads (colares, condors, etc.) em segundos. No entanto, este software está atualmente em versão beta e parece haver uma lista de espera de inscrição. QuantyCarlo (quantycarlo) é um workbench para avaliação e otimização de sistemas de negociação de opções. Ele vem em vários sabores, o mais básico do que permite backtesting opções automatizadas. Uma versão gratuita está disponível com um número limitado de símbolos de fim de dia. Outros planos de assinatura oferecem mais símbolos e dados intradiários. A QuantyCarlo Enterprise Edition expõe duas APIs de programação, oferece Análise Fatorial, Modelagem Previsível Aplicada e computação de cluster para gerar eficientemente os parâmetros ótimos para uma determinada estratégia. (Ver amazon / Applied-Predictive-Modeling-Max-Kuhn / dp / 1461468485) Isso também é oferecido como um serviço às instituições financeiras por IOTA Technologies (iotatx), o fabricante de QuantyCarlo. Respondeu Jun 27 15 at 4:48 Olá QuantifyThis, bem-vindo ao Quant. SE Por favor, divulgue sua afiliação, se houver. Ndash Bob Jansen 9830 Jun 27 15 em 7:11 Olá Bob. I39m afiliado com Iota Technologies. Ndash QuantifyThis Jun 29 15 at 3:34 Eu realmente não sei que isso vai funcionar para você ou não, mas a ferramenta OptionsOracle vale a pena tentar. Esta é uma das melhores opções de ações de estratégia ferramenta de análise de negociação fornecido gratuitamente. O código é acessível em SourceForgeBacktest Bull colocou a propagação, a propagação do rolamento do urso, a propagação do rolo do urso, a propagação do rolo do urso Gerenciar o risco e as estratégias principais do backtest: Longo da chamada, põr longo, põr curto Aprender como escolher greves da opção back - Analise o desempenho da estratégia de opções e valide idéias de negociação usando dados históricos Filtre as estratégias por volatilidade, gregos, distância até o ponto de equilíbrio, desempenho técnico e muito mais O Oscreener permite backtest de estratégias de opções com métricas de desempenho histórico para análise e otimização de estratégias. Monitorize suas estratégias, gerencie seus riscos, salve telas e defina as notificações de seu painel do Oscreener Operação de opções feita tão simples: a) Selecione os parâmetros de rastreamento a partir do menu esquerdo b) Especifique stop loss () Muitos outros parâmetros. Otimize sua estratégia escolhendo o preço de exercício certo: Escolhendo o preço de exercício certo quando opções de negociação pode determinar as chances de sucesso vs falha no longo prazo. - HIGH out-of-the-money opção greves gt levar a lucro elevado vs taxa de perda gt mas baixa probabilidade de comércio bem sucedido - LOW in-the-money greves opção gt levar a baixo lucro vs perda gt, mas alta probabilidade de comércio bem sucedido O Oscreener Backtester fornece métricas de probabilidade para ajudar os comerciantes a identificar estratégias ótimas sem arriscar qualquer capital. Oscreener tem um rico conjunto de características de triagem, incluindo risco máximo, retorno alvo, distância ao ponto de equilíbrio, gregos, volatilidade implícita e até mesmo análise técnica de estoque relacionada. As estratégias de opções a seguir estão atualmente disponíveis para backtest: Backtest Bull Put Spread opção estratégia (Neutral para Bullish tendência) Backtest Bear Call Spread opção estratégia (Neutral para Bearish tendência) Backtest Bull Call Spread estratégia de opção (Neutral para Bullish tendência) Backtest Bear Put Spread (Tendência de baixa) Backtest Short Put estratégia de opção (Neutral para tendência de alta) Backtest Long estratégia de opção de venda (tendência de baixa) Backtest estratégia de opção de longo prazo (tendência de alta) Opções Estratégia Parâmetros de triagem: a. Especifique patrimônio individual ou crie portfólio de ações ou crie um mercado de opções completo e teste novamente sua estratégia de opções. B. Opção Estratégia Retorno (in) também conhecido como retorno sobre risco. C. Orçamento por estratégia ou risco máximo (em dólares americanos) d. Prazos de expiração e. Volatilidade Frontal (Volatilidade Implícita) f. Gregos - Delta, Gamma, Theta, Vega g Volume de negociação - Número mínimo de contratos negociados numa única etapa da estratégia de opções seleccionadas h. Distância até o ponto de equilíbrio em cada estratégia de opções i. Equity Daily, Weekly, Monthly, Quarterly Desempenho Técnico em j. Equivalência Técnica 5,20,50,100 Média Móvel Líquida acima / abaixo em. 2) Visualização do risco. Gráficos de ações individuais para visualizar o lucro, o risco e a distância à expiração de cada estratégia de opções. Por exemplo March Bull Put Spread em SHW no início de dezembro dá lucro de 15 em investimento quando o preço das ações continua tendência e sobe ou muda tendência e permanece neutro. A estratégia ainda pode ser rentável, mesmo que as ações da SHW caiam 9. (A visualização do risco é exibida no gráfico da amostra) 3) A estratégia da opção retorna estatísticas. Opções de estratégia de teste de volta ao longo de períodos selecionados até a expiração. (A estratégia de opções retorna estatísticas) 4) Os pontos históricos de entrada e saída da estratégia são claramente exibidos em um formato de várias colunas. Preço de entrada e saída de capital, lucro alvo / lucro real em e, distância ao ponto de equilíbrio, preço de oferta / oferta, gregos, volatilidade e muito mais. A Oscreener melhora a visibilidade nos negócios e permite aos comerciantes gerenciar o risco de forma mais eficaz.