Negociação quantitativa O que é negociação quantitativa negociação quantitativa consiste em estratégias de negociação com base na análise quantitativa. Que se baseiam em cálculos matemáticos e número crunching para identificar oportunidades comerciais. Como o comércio quantitativo é geralmente usado por instituições financeiras e fundos de hedge. As transações são normalmente de grande porte e podem envolver a compra e venda de centenas de milhares de ações e outros títulos. No entanto, o comércio quantitativo está se tornando mais comumente usado por investidores individuais. BREAKING Down Quantitative Trading Preço e volume são duas das entradas de dados mais comuns utilizados na análise quantitativa como os principais inputs para modelos matemáticos. As técnicas de negociação quantitativas incluem o comércio de alta frequência. Negociação algorítmica e arbitragem estatística. Estas técnicas são rápido-fogo e têm tipicamente horizontes de investimento a curto prazo. Muitos comerciantes quantitativos estão mais familiarizados com ferramentas quantitativas, como médias móveis e osciladores. Compreender a negociação quantitativa Comerciantes quantitativos tirar proveito da tecnologia moderna, matemática ea disponibilidade de bases de dados completas para tomar decisões comerciais racionais. Os comerciantes quantitativos tomam uma técnica de negociação e criam um modelo usando matemática, e então desenvolvem um programa de computador que aplica o modelo aos dados históricos do mercado. O modelo é então testado e otimizado. Se forem obtidos resultados favoráveis, o sistema é então implementado em mercados em tempo real com capital real. A forma como funcionam os modelos quantitativos de negociação pode ser melhor descrita usando uma analogia. Considere um relatório meteorológico em que o meteorologista prevê uma chance de 90 de chuva, enquanto o sol está brilhando. O meteorologista obtém essa conclusão contra-intuitiva coletando e analisando dados climáticos de sensores em toda a área. Uma análise quantitativa computadorizada revela padrões específicos nos dados. Quando esses padrões são comparados aos mesmos padrões revelados nos dados climáticos históricos (backtesting), e 90 em cada 100 vezes o resultado é chuva, então o meteorologista pode tirar a conclusão com confiança, daí a previsão de 90. Os comerciantes quantitativos aplicam este mesmo processo ao mercado financeiro para tomar decisões comerciais. Vantagens e Desvantagens da Negociação Quantitativa O objetivo da negociação é calcular a ótima probabilidade de executar um comércio rentável. Um comerciante típico pode efetivamente monitorar, analisar e tomar decisões de negociação em um número limitado de títulos antes que a quantidade de dados recebidos oprima o processo de tomada de decisão. O uso de técnicas de negociação quantitativas ilumina esse limite usando computadores para automatizar as decisões de monitoramento, análise e negociação. Superar a emoção é um dos problemas mais difundidos com a negociação. Seja medo ou ganância, ao negociar, a emoção serve apenas para sufocar o pensamento racional, que normalmente leva a perdas. Computadores e matemática não possuem emoções, portanto, o comércio quantitativo elimina esse problema. O comércio quantitativo tem seus problemas. Os mercados financeiros são algumas das entidades mais dinâmicas que existem. Portanto, os modelos de negociação quantitativos devem ser tão dinâmicos para serem consistentemente bem-sucedidos. Muitos comerciantes quantitativos desenvolvem modelos que são temporariamente lucrativos para a condição de mercado para a qual eles foram desenvolvidos, mas eles falham, em última instância, quando as condições de mercado mudam. Passos para se tornar um comerciante Quant Muitas pessoas de backgrounds matemáticos ou estatísticos aspiram a ser comerciantes quant. Mas na era atual, a descrição do trabalho para um quant expandiu-se significativamente, devido ao advento da alta freqüência. Negociação algorítmica e automatizada. Empregos nestas áreas são bastante exigentes e exigem mais do que apenas excelentes habilidades em análise de dados. Eles também exigem uma maior compreensão, construção e execução de sistemas de negociação automatizados. Este artigo cobre detalhes em como alguém com um fundo na matemática ou na estatística pode transformar-se um comerciante do quant. Que qualificação ou treinamento especializado adicional pode ajudar a se tornar um quant, que experiência de trabalho se encaixa bem para complementar a qualificação educacional para um trabalho de quant, e tópicos relacionados. (Investopedia explica: O que os comerciantes quantitativos fazem e como eles evoluíram) O perfil de um comerciante quant exige análise de dados, mineração de dados e habilidades de pesquisa, que são realmente o mínimo. Um deve também ser proficiente em um número de outras áreas: Uso do computador, específico para exigências de troca. Matemáticos e estatísticos hoje são bem versados em software de análise de dados e aplicações. No entanto, a sua aplicabilidade à negociação quantitativa pode ser limitada. Por exemplo, As planilhas são amplamente utilizadas na análise de dados, mas a realização de análises específicas de comércio e pesquisa em um aplicativo dedicado quant como o MATLAB pode exigir treinamento adicional e experiência prática. Usando algumas aplicações de negociação (ou a versão de avaliação gratuita ou completa) lhe dará mãos sobre a experiência. Faculdades e universidades normalmente fornecem acesso a essas aplicações dedicadas. Familiarização com a linguagem de programação. Nível avançado plug and play trading software está disponível em grandes números, que pretendem cumprir todos os aspectos da negociação quantitativa. Poucos são realmente grandes, mas a maioria não se encaixam os requisitos dinâmicos e práticos atuais de um comércio de quant. Comerciantes bem sucedidos exigem a capacidade de conceber e construir sistemas de negociação por conta própria, o que só pode ser realizado por programação de computadores. Perl, Python, Java e C são linguagens de programação comumente utilizadas para a construção de tais sistemas de negociação, ea familiaridade com pelo menos um deles é obrigatória. A programação pode não ser parte de qualquer curso padrão de matemática ou estatística, mas esses tutoriais de idioma estão disponíveis gratuitamente on-line através de tutoriais interativos. Dedicado sala de aula a curto prazo pagos cursos também estão disponíveis. Familiaridade com dados de mercado. O comércio de Quant exige familiaridade com dados de mercado, que podem ir além da cobertura padrão de matemática e estatística, ou mesmo além dos preços abertos, altos, baixos e fechados padrão. Um quant também precisa ter a compreensão dos dados globais de mercado pertencentes a várias ações corporativas (e seu impacto sobre a negociação) e produtos especializados além de ações e títulos (como warrants, derivados, produtos OTC, etc) conhecimento de dados de mercado é fácil de adquirir Através de várias ajudas on-line. Estudos de caso para os impactos de várias ações corporativas, notícias e tópicos associados são facilmente disponíveis, que são fáceis para quants aspirantes de matemática e estatística de fundo para construir em cima. Existem dedicados cursos pagos e certificações executadas por vários institutos autorizados (incluindo bolsas de valores), que podem ser tomadas por hopefuls como valor real adicionar aos seus currículos. Compreensão das estratégias comuns de negociação. Embora quants são necessários para descobrir e conceber suas próprias estratégias de negociação. Ter uma compreensão das estratégias de negociação comumente usadas é uma obrigação. Ele fornece a base necessária e blocos de construção para dar uma vantagem para indivíduos qualificados. Familiaridade com os conceitos de gestão de risco. Critérios específicos são usados para gerenciar riscos em qualquer sistema de negociação que inclui análise de cenários. Mecanismos de stop-loss, limites de capital de negociação. Etc Um deve ser equipado com estes conceitos como Gestão de risco é uma parte importante de qualquer negociação quantitativa. Gestão de riscos é um grande tópico em si, e cursos dedicados e módulos estão disponíveis para ele. Para os requisitos de comerciante de quant, familiaridade com conceitos básicos e como ele pode impactar seus próprios sistemas será suficiente. Seleção de cursos específicos opcionais de negociação. A maioria dos cursos de matemática ou estatística oferecem uma escolha de eletivas. Os aspirantes a candidatos interessados em tornar-se quants devem procurar beneficiar selecionando módulos de negociação / mercado específicos, conforme disponíveis. A mentalidade de um comerciante quant. Muitos aspiram, mas nem todos os candidatos se encaixam na mentalidade necessária de comerciantes quant. Durante as entrevistas de trabalho em grandes empresas comerciais, os candidatos são cuidadosamente avaliados por ter o temperamento comerciantes. As habilidades de assumir riscos, a aceitabilidade a falhas, a capacidade de trabalhar sob estresse, longas horas de trabalho, etc. são algumas das características que os candidatos são avaliados durante as entrevistas de trabalho de comerciantes. O melhor é fazer uma auto-avaliação que eu realmente encaixar nos requisitos de alto risco de alta recompensa trabalho, ou é apenas não o meu tipo. Ninguém mais do que você próprio pode fornecer uma avaliação honesta para a adequação para este lucrativo trabalho de alta remuneração. Executar o seu próprio negócio comercial é outra opção, mas o sucesso eo fracasso terá de ser suportado por você. Construindo um protótipo / projeto de comércio demonstrável quant. Se as lacunas acima podem ser preenchidas. Tente construir um protótipo como um projeto de negociação quantitativo demonstrável baseado em seus próprios conceitos. Isso vai dar bons pontos de falar apoiado por qualificações educacionais de matemática ou estatística, permitindo-lhe justificar a sua candidatura para o trabalho de negociação quant. Com a automação assistida por computador, existem oportunidades ilimitadas no mundo comercial. Por um lado, mantém o campo aberto para que mais e mais conceitos e idéias sejam trazidos para o outro, força uma dependência estagnada na negociação de computador para computador, onde o papel de comerciantes quant fica limitado à construção de aplicativos inteligentes com uma alta Risco de perdas. Uma auto-avaliação completa com base nos pontos acima irá ajudar a decidir sobre como passar da qualificação de matemático / estatístico para o comércio de quantos do mundo real. Uma política monetária não convencional em que um banco central compra ativos financeiros do setor privado para diminuir os juros. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa nos quais cada título tem uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros de índices de ações, opções de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todas as ações. Um tipo de apólice de seguro onde o segurado paga uma quantidade especificada de despesas de bolso para serviços de saúde tal. Ações governamentais e políticas que restringem ou restringem o comércio internacional, muitas vezes feito com a intenção de proteger local. Estamos focados na Ciência da Trading Rios Quantitative é uma boutique one-stop financeiro especializado em estratégia de comércio eletrônico e desenvolvimento de software para a negociação e investimento Comunidades. É nossa opinião que os desafios do mercado são mais numerosos e complexos do que nunca, causando demandas tanto aos comerciantes quanto aos investidores. Se você comércio futuros, forex ou ações, você vai encontrar-nos a oferecer mais de uma ampla gama de habilidades e recursos. Fornecemos soluções. Esta é a próxima geração de negociação multi-ativos quantitativa nos mercados globais. Convidamos você a fazer parte dele. Nossos Serviços LIVE TRADING ROOM Classificado como um dos top 10 salas de negociação nos Estados Unidos em um estudo realizado pela. A principal ferramenta analítica construída para comerciantes e investidores de ativos cruzados. Fornece cotações rápidas, não filtradas, em tempo real para ações, futuros e forex. Saiba como ser um comerciante Quant. Começ seu julgamento livre começado RQ CROSS BOX RQ Caixa transversal: 2017-12-13 TÍTULOS MUNDIAIS - Os estoques estenderam um avanço, e os yen caíram, antes que o Federal Reserve se encontre em quarta-feira. As ações e os títulos italianos cresceram nos planos de recapitalização dos bancos. Os futuros do índice SP 500 avançaram depois que o calibre principal terminou na semana passada em um registro BONDS - Os rendimentos em notas do Tesouraria devidas em 10 anos estavam em 2.46 por cento. Os títulos terminaram segunda-feira pouco alterado depois de aumentar em até seis pontos base para tocar 2,53 por cento, o seu nível mais alto desde setembro de 2017. PRODUTOS - Os preços do petróleo estavam estáveis na terça-feira, apoiado pela forte demanda na Ásia e um corte de oferta por Abu Dhabi como Parte das bordas de produção organizadas pela OPEP e outros exportadores. MOEDAS - O iene japonês enfraqueceu após as segundas-feiras subir 0,3 por cento. O euro também estava negociando mais baixo durante a sessão de negociação overnight. DADOS ECONÔMICOS - Os preços de importação dos Estados Unidos m / m devem ser lançados às 8:30, leilão de US 30-y Bond às 13:01 ET. Comércio conosco em sala de negociação ao vivo. Obtenha seu acesso Conheça os iniciados. A equipe RQ passou muitos anos trabalhando juntos, mesclando idéias complexas e diversas em estratégias e sistemas de negociação e investimento de trabalho. Termos de Serviço Rios Quantitative LLC. 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